PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с INCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, NTSE returned 59.40% vs 16.23% for INCM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 7.07%.

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и INCM

2026 (YTD)202520242023
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%4.42%3.05%
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between NTSE and INCM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.52

The correlation between NTSE and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSE и INCM

Секторы
NTSE
INCM

Потребительский циклический сектор

2.2%
1.5%

Финансовые услуги

2.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.7%

Технологии

0.8%
2.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.3%
6.7%

Промышленность

0.2%
1.9%

Здравоохранение

0.2%
2.6%

Энергетика

0.1%
3.8%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

NTSE
2.2%
INCM
1.5%

Финансовые услуги

NTSE
2.1%
INCM
8.2%

Коммуникационные услуги

NTSE
1.8%
INCM
1.7%

Технологии

NTSE
0.8%
INCM
2.4%

Сырьевые материалы

NTSE
0.5%
INCM
1.9%

Потребительский защитный сектор

NTSE
0.3%
INCM
6.7%

Промышленность

NTSE
0.2%
INCM
1.9%

Здравоохранение

NTSE
0.2%
INCM
2.6%

Энергетика

NTSE
0.1%
INCM
3.8%

Недвижимость

NTSE
0.1%
INCM
0.0%

Коммунальные услуги

NTSE
0.0%
INCM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

NTSE vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSEINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.09

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.62

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

5.11

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

21.52

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSEINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.54

-1.17

Просадки

Сравнение просадок NTSE и INCM

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSEINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-7.84%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-3.19%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.17%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-1.09%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

0.76%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и INCM

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSEINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

1.60%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

3.86%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

5.27%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

7.23%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

7.23%

+12.01%

Сравнение комиссий NTSE и INCM

И NTSE, и INCM имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и INCM

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности INCM в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and INCM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.12%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, NTSE leads with 59.40% vs 16.23% for INCM. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSE has performed better with a 59.40% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE and INCM have the same expense ratio: 0.38% per year.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.54% for NTSE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор