Сравнение NTSE с INCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Franklin Income Focus ETF (INCM).
NTSE и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и INCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 3.05% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 3.78%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и INCM
И NTSE, и INCM имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
NTSE vs. INCM — Ранг доходности на риск
NTSE
INCM
Сравнение NTSE c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.67 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.35 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.99 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 10.38 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.45 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и INCM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и INCM
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности INCM в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и INCM
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и INCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -7.84% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -6.83% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -2.07% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -1.13% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.31% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и INCM
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 1.99% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 3.81% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 8.11% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 7.33% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 7.33% | +11.42% |