Сравнение NTSE с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
NTSE и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 7.18% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и HISF
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
NTSE vs. HISF — Ранг доходности на риск
NTSE
HISF
Сравнение NTSE c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.34 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.86 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.79 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 7.34 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.34 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.32 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и HISF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и HISF
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и HISF
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -3.86% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -2.90% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -1.96% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -0.86% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.71% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и HISF
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 1.75% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 2.26% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 3.67% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 3.95% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 3.95% | +14.80% |