PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, NTSE returned 6.43%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

NTSE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.32%
С начала года
32.02%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.08%
3 года*
25.03%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и EYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		32.02%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.66%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%0.39%

Correlation

The correlation between NTSE and EYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.76

The correlation between NTSE and EYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSE и EYLD

Секторы
NTSE
EYLD

Потребительский циклический сектор

2.2%
6.3%

Финансовые услуги

2.1%
20.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Технологии

0.8%
18.7%

Сырьевые материалы

0.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.2%

Промышленность

0.2%
17.4%

Здравоохранение

0.2%
2.1%

Энергетика

0.1%
7.3%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Коммунальные услуги

0.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

NTSE
2.2%
EYLD
6.3%

Финансовые услуги

NTSE
2.1%
EYLD
20.9%

Коммуникационные услуги

NTSE
1.8%
EYLD
2.7%

Технологии

NTSE
0.8%
EYLD
18.7%

Сырьевые материалы

NTSE
0.5%
EYLD
1.5%

Потребительский защитный сектор

NTSE
0.3%
EYLD
3.2%

Промышленность

NTSE
0.2%
EYLD
17.4%

Здравоохранение

NTSE
0.2%
EYLD
2.1%

Энергетика

NTSE
0.1%
EYLD
7.3%

Недвижимость

NTSE
0.1%
EYLD
2.3%

Коммунальные услуги

NTSE
0.0%
EYLD
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

NTSE vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSEEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.55

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.34

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

4.33

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

16.12

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSEEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.55

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NTSE и EYLD

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, примерно равная максимальной просадке EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSEEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-41.82%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-10.52%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-20.89%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-30.02%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.52%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-10.29%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.82%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и EYLD

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSEEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

7.68%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

14.94%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

17.83%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

18.28%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

21.68%

-2.45%

Сравнение комиссий NTSE и EYLD

NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и EYLD

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.51%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and EYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.08%) compared to EYLD (7.68%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 6.43% for NTSE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.51% for NTSE.

NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while EYLD is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Cambria. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.65% for EYLD.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор