Сравнение NTSE с CTAP
NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
NTSE
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 26.85%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSE и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 26.85% | 2.09% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between NTSE and CTAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSE vs. CTAP — Ранг доходности на риск
NTSE
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NTSE c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSE | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSE и CTAP
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -17.57% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -17.57% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -3.10% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 24.63% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 24.63% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 24.63% | -4.86% |
Сравнение комиссий NTSE и CTAP
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и CTAP
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.61% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NTSE and CTAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.
NTSE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.75% for CTAP.
They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для NTSE и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор