PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSE с CTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

NTSE и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NTSE и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSE и CTAP

2026 (YTD)2025
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		5.87%2.36%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 3.68%.

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с JPGL.LNTSE с VWONTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с RSSBCTAP с DBMF

Сравнение комиссий NTSE и CTAP

NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

NTSE vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSECTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSECTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.99

-0.84

Корреляция

Корреляция между NTSE и CTAP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и CTAP

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CTAP в 0.76%

TTM20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSE и CTAP

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSECTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-9.02%

-33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-7.14%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-2.22%

-18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSECTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

22.19%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

22.19%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

22.19%

-3.44%