PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, NTSE returned 59.40% vs 35.57% for AVNM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у AVNM с доходностью 15.19%.

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и AVNM

2026 (YTD)202520242023
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%4.42%4.16%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between NTSE and AVNM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between NTSE and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSE и AVNM

Секторы
NTSE
AVNM

Потребительский циклический сектор

2.2%
10.0%

Финансовые услуги

2.1%
23.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.3%

Технологии

0.8%
12.5%

Сырьевые материалы

0.5%
11.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.9%

Промышленность

0.2%
17.1%

Здравоохранение

0.2%
4.4%

Энергетика

0.1%
8.3%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Коммунальные услуги

0.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

NTSE
2.2%
AVNM
10.0%

Финансовые услуги

NTSE
2.1%
AVNM
23.2%

Коммуникационные услуги

NTSE
1.8%
AVNM
4.3%

Технологии

NTSE
0.8%
AVNM
12.5%

Сырьевые материалы

NTSE
0.5%
AVNM
11.7%

Потребительский защитный сектор

NTSE
0.3%
AVNM
3.9%

Промышленность

NTSE
0.2%
AVNM
17.1%

Здравоохранение

NTSE
0.2%
AVNM
4.4%

Энергетика

NTSE
0.1%
AVNM
8.3%

Недвижимость

NTSE
0.1%
AVNM
1.7%

Коммунальные услуги

NTSE
0.0%
AVNM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

NTSE vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSEAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.41

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.23

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.08

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

12.04

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSEAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.54

-1.17

Просадки

Сравнение просадок NTSE и AVNM

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSEAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-14.03%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.59%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.81%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-2.55%

-17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.96%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и AVNM

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSEAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.02%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

12.59%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

14.81%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

14.85%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

14.85%

+4.39%

Сравнение комиссий NTSE и AVNM

NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и AVNM

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности AVNM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and AVNM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.12%) compared to AVNM (5.02%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, NTSE leads with 59.40% vs 35.57% for AVNM. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSE has performed better with a 59.40% return vs 35.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.

NTSE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.50% for AVNM.

NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while AVNM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.31% for AVNM.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор