Сравнение NTRA с VEEV
NTRA (Natera, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NTRA in Diagnostics & Research, VEEV in Health Information Services. Over the past 10 years, NTRA returned 33.53%/yr vs 16.73%/yr for VEEV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции VEEV по среднегодовой доходности: 33.53% против 16.73% соответственно.
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам NTRA и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
Correlation
The correlation between NTRA and VEEV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between NTRA and VEEV shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRA:
$30.01B
VEEV:
$26.48B
NTRA:
-$1.64
VEEV:
$5.63
NTRA:
11.70
VEEV:
8.04
NTRA:
16.92
VEEV:
3.63
NTRA:
$2.50B
VEEV:
$3.32B
NTRA:
$1.63B
VEEV:
$2.49B
NTRA:
-$294.86M
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. VEEV — Ранг доходности на риск
NTRA
VEEV
Сравнение NTRA c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.86 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.51 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и VEEV
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -61.35% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -50.55% | +22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -50.55% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -55.69% | -22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -55.69% | -22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -53.21% | +36.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -26.08% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 28.76% | -15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и VEEV
Natera, Inc. (NTRA) и Veeva Systems Inc. (VEEV) имеют волатильность 14.27% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 14.08% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 29.27% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 35.87% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 37.98% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 38.23% | +22.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и VEEV
Ни NTRA, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и VEEV
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and VEEV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (14.27%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs VEEV's -61.35%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор