Сравнение NTRA с SPOT
NTRA (Natera, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NTRA returned 15.34%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTRA и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 57.92% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between NTRA and SPOT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between NTRA and SPOT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRA:
$30.01B
SPOT:
$100.87B
NTRA:
-$1.64
SPOT:
€12.94
NTRA:
11.70
SPOT:
4.98
NTRA:
16.92
SPOT:
10.87
NTRA:
$2.50B
SPOT:
€17.60B
NTRA:
$1.63B
SPOT:
€5.68B
NTRA:
-$294.86M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. SPOT — Ранг доходности на риск
NTRA
SPOT
Сравнение NTRA c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.67 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.16 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и SPOT
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -80.51% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -46.80% | +18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -46.80% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -76.39% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -37.88% | +21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -30.87% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 27.16% | -13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и SPOT
Текущая волатильность для Natera, Inc. (NTRA) составляет 14.27%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что NTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 16.23% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 37.28% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 45.28% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 47.58% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 47.36% | +13.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и SPOT
Ни NTRA, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и SPOT
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and SPOT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to NTRA (14.27%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs SPOT's -80.51%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор