PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTNX с SIEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTNX с SIEGY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTNX (Nutanix, Inc.) and SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NTNX returned 8.43%/yr vs 15.96%/yr for SIEGY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и SIEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SIEGY с доходностью 12.35%.

NTNX

1 день
-3.34%
1 месяц
12.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
9.41%
1 год
-32.76%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

SIEGY

1 день
0.66%
1 месяц
-1.90%
С начала года
12.35%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.84%
3 года*
24.82%
5 лет*
15.96%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTNX и SIEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTNX
Nutanix, Inc.		0.31%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		12.35%48.14%6.32%39.98%-18.92%22.99%23.99%19.10%-17.30%21.90%

Correlation

The correlation between NTNX and SIEGY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г.

0.28

Over the past year, the correlation between NTNX and SIEGY has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTNX:

$15.14B

SIEGY:

$242.00B

EPS

NTNX:

$0.93

SIEGY:

$4.91

Коэффициент P/E

NTNX:

55.46

SIEGY:

31.36

Коэффициент P/S

NTNX:

5.56

SIEGY:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

NTNX:

$2.75B

SIEGY:

$80.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTNX:

$2.39B

SIEGY:

$31.09B

EBITDA (12 мес.)

NTNX:

$293.53M

SIEGY:

$14.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutanix, Inc.

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW
Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB

Доходность на риск

NTNX vs. SIEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c SIEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTNXSIEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.80

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.25

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.16

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.12

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

3.65

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTNX vs. SIEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SIEGY равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и SIEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTNXSIEGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.80

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.41

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NTNX и SIEGY

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки SIEGY в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и SIEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTNXSIEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-54.15%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-23.23%

-34.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-29.91%

-28.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-46.02%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-4.81%

-32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.58%

-12.84%

-27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.20%

7.10%

+27.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и SIEGY

Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTNXSIEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

9.22%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.80%

25.87%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.19%

32.64%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.73%

31.69%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.17%

29.57%

+27.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и SIEGY

NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.06%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и SIEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
703.07M
20.08B
(NTNX) Общая выручка
(SIEGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTNX и SIEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutanix, Inc. и Siemens Aktiengesellschaft.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.9%
38.9%
Активы портфеля
NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

SIEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

SIEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

SIEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

NTNX and SIEGY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.50%) compared to SIEGY (9.22%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs SIEGY's -54.15%.

SIEGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTNX и SIEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор