Сравнение NTKLX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NTKLX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTKLX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTKLX Voya Multi-Manager International Small Cap Fund | 2.35% | 38.63% | 5.55% | 13.93% | -18.71% | 15.50% | 15.38% | 24.29% | -22.21% | 34.93% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -3.37% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции NTKLX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.07% соответственно.
NTKLX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.46%
VTCLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTKLX и VTCLX
NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
NTKLX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
NTKLX
VTCLX
Сравнение NTKLX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTKLX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.00 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.53 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.55 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 7.39 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTKLX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.00 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NTKLX и VTCLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTKLX и VTCLX
Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VTCLX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTKLX Voya Multi-Manager International Small Cap Fund | 8.17% | 8.36% | 2.33% | 1.67% | 2.27% | 12.31% | 1.29% | 2.05% | 12.01% | 0.88% | 0.56% | 0.76% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок NTKLX и VTCLX
Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTKLX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -55.18% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -8.79% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -24.98% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -34.56% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -5.45% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -7.61% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.55% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTKLX и VTCLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTKLX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.44% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.70% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.43% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.23% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.26% | -1.40% |