PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTKLX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTKLX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NTKLX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTKLX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		2.35%38.63%5.55%13.93%-18.71%15.50%15.38%24.29%-22.21%34.93%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции NTKLX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.46% против 19.48% соответственно.

NTKLX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.69%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.64%
1 год
34.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.46%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с NTKLX:
NTKLX с FCNTXNTKLX с CAIBXNTKLX с QISIXNTKLX с HLMSXNTKLX с FIQIXNTKLX с ARHBXNTKLX с MWNIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий NTKLX и NASDX

NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

NTKLX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTKLX
Ранг доходности на риск NTKLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTKLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTKLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTKLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTKLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTKLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTKLX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTKLXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.04

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.63

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.87

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

7.07

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTKLX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTKLX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTKLX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTKLXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.04

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между NTKLX и NASDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTKLX и NASDX

Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		8.17%8.36%2.33%1.67%2.27%12.31%1.29%2.05%12.01%0.88%0.56%0.76%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок NTKLX и NASDX

Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTKLXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-83.16%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.70%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-35.33%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-35.33%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-8.91%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-34.59%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.37%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NTKLX и NASDX

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTKLXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.54%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

12.89%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

22.75%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

23.07%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

22.63%

-5.77%