PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTKLX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTKLX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NTKLX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTKLX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		-0.92%38.63%5.55%13.93%-18.71%15.50%15.38%24.29%-22.21%34.93%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, NTKLX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NTKLX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции FSTSX немного отстают с 8.86%.

NTKLX

1 день
-0.47%
1 месяц
-12.78%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
3.21%
1 год
30.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.10%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с NTKLX:
NTKLX с FCNTXNTKLX с CAIBXNTKLX с QISIXNTKLX с HLMSXNTKLX с FIQIXNTKLX с ARHBXNTKLX с AVDVX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий NTKLX и FSTSX

NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

NTKLX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTKLX
Ранг доходности на риск NTKLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTKLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTKLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTKLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTKLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTKLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTKLX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTKLXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.05

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.48

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.30

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

4.56

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTKLX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTKLX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTKLX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTKLXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.05

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между NTKLX и FSTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTKLX и FSTSX

Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		8.44%8.36%2.33%1.67%2.27%12.31%1.29%2.05%12.01%0.88%0.56%0.76%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок NTKLX и FSTSX

Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTKLXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-38.91%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.22%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-38.91%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-38.91%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-11.22%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-7.95%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.19%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NTKLX и FSTSX

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTKLXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.05%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.68%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

15.21%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.26%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

15.80%

+1.03%