Сравнение NTFIX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
NTFIX управляется Dupree. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NTFIX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTFIX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | -0.56% | 4.53% | 2.25% | 5.48% | -8.44% | 2.06% | 5.81% | 7.38% | 2.05% | 6.09% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NTFIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
NTFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.42%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTFIX и USMTX
NTFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
NTFIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
NTFIX
USMTX
Сравнение NTFIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTFIX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 3.86 | -3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 6.92 | -6.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.29 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 6.97 | -6.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 36.30 | -32.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTFIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 3.86 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.60 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.09 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между NTFIX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTFIX и USMTX
Дивидендная доходность NTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | 2.24% | 3.61% | 4.11% | 2.93% | 3.27% | 2.87% | 2.84% | 3.36% | 4.45% | 4.04% | 2.82% | 2.95% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTFIX и USMTX
Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTFIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -1.98% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -0.40% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -1.92% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.30% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.19% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.08% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTFIX и USMTX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTFIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.22% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 0.40% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 0.70% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.72% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 0.75% | +3.34% |