Сравнение NTFIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
NTFIX управляется Dupree. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NTFIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTFIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | -0.56% | 4.53% | 2.25% | 5.48% | -8.44% | 2.06% | 5.81% | 7.38% | 2.05% | 6.09% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NTFIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции NTFIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.77% соответственно.
NTFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.42%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTFIX и DMREX
NTFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
NTFIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
NTFIX
DMREX
Сравнение NTFIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTFIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.23 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.23 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.90 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 9.35 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTFIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.23 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NTFIX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTFIX и DMREX
Дивидендная доходность NTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | 2.24% | 3.61% | 4.11% | 2.93% | 3.27% | 2.87% | 2.84% | 3.36% | 4.45% | 4.04% | 2.82% | 2.95% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок NTFIX и DMREX
Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTFIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -13.22% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -0.92% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -5.33% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -13.22% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.32% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.89% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.29% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTFIX и DMREX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTFIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.48% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 0.71% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 1.17% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 2.47% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.14% | +0.95% |