Сравнение NSVAX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSVAX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции VRTVX немного впереди с 9.58%.
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и VRTVX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
NSVAX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
NSVAX
VRTVX
Сравнение NSVAX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.86 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.01 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 8.00 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и VRTVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и VRTVX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и VRTVX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -45.98% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.82% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -26.85% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -45.98% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.37% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -7.85% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.48% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и VRTVX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеют волатильность 6.18% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.36% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.12% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 22.05% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 21.79% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 23.70% | +0.17% |