PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSVAX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSVAX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности NSVAX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSVAX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		5.24%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-17.48%10.46%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции NSVAX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 9.53% против 22.87% соответственно.

NSVAX

1 день
2.33%
1 месяц
-4.16%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
24.24%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.53%

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund II

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FSCRXNSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с CMTFXNSVAX с GSFTXNSVAX с HRTVXNSVAX с TASCX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий NSVAX и SLMCX

NSVAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II

Доходность на риск

NSVAX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSVAX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSVAXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.17

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.75

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.46

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

16.82

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSVAX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSVAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSVAX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSVAXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.17

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.27

Корреляция

Корреляция между NSVAX и SLMCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSVAX и SLMCX

Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		15.10%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок NSVAX и SLMCX

Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSVAXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-68.10%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.88%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-37.32%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.33%

-37.32%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-7.05%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-13.04%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NSVAX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) составляет 6.18%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSVAXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

11.14%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

21.67%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

30.99%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

26.07%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

25.99%

-2.12%