Сравнение NSVAX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 3.80% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции NSVAX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.04% соответственно.
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
PRVIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и PRVIX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
NSVAX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
NSVAX
PRVIX
Сравнение NSVAX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.28 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.06 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 8.59 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и PRVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и PRVIX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.27% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и PRVIX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -40.95% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.06% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -28.00% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -40.95% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.60% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -8.44% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.67% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и PRVIX
Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) составляет 6.18%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.73% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 16.15% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 23.96% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 20.47% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.30% | +2.57% |