PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTMX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSTMX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NSTMX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSTMX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		0.13%5.95%5.45%6.97%-4.82%0.73%0.33%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

NSTMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.48%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.50%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Term Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с NSTMX:
NSTMX с SPMONSTMX с CDDYXNSTMX с CMTFXNSTMX с DFCFXNSTMX с GPARXNSTMX с STBFXNSTMX с VIITX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий NSTMX и TSDLX

NSTMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

NSTMX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTMX
Ранг доходности на риск NSTMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTMX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTMXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

3.76

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

8.03

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

2.14

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

7.19

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.85

29.03

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTMX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTMX на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTMX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTMXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.76

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между NSTMX и TSDLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTMX и TSDLX

Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		4.29%4.73%3.84%3.71%2.11%1.53%2.32%3.45%1.42%1.44%0.89%0.84%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSTMX и TSDLX

Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSTMXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-7.86%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.26%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-7.86%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.05%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-1.83%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTMX и TSDLX

Текущая волатильность для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) составляет 0.49%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSTMXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.52%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

1.52%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.40%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

2.30%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

2.24%

-0.11%