PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTMX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSTMX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NSTMX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSTMX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		0.13%5.95%5.45%6.97%-4.82%0.73%3.42%5.20%0.62%1.04%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции NSTMX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 2.50% против 22.68% соответственно.

NSTMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.48%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.50%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Term Bond Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с NSTMX:
NSTMX с SPMONSTMX с CDDYXNSTMX с DFCFXNSTMX с GPARXNSTMX с STBFXNSTMX с VIITXNSTMX с CMTFX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий NSTMX и SHGTX

NSTMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund

Доходность на риск

NSTMX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTMX
Ранг доходности на риск NSTMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTMX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTMXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.02

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

2.60

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.36

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

4.13

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.85

15.42

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTMX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTMX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTMX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTMXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.61

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.85

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.60

+1.09

Корреляция

Корреляция между NSTMX и SHGTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTMX и SHGTX

Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		4.29%4.73%3.84%3.71%2.11%1.53%2.32%3.45%1.42%1.44%0.89%0.84%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок NSTMX и SHGTX

Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSTMXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-77.47%

+67.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-14.93%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-43.17%

+36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.50%

-43.17%

+33.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-7.51%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-25.06%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

4.00%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTMX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) составляет 0.49%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSTMXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

11.08%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

21.67%

-20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

31.05%

-29.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

27.29%

-25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

26.64%

-24.51%