Сравнение NSTMX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NSTMX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSTMX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 0.03% | 5.95% | 5.45% | 6.97% | -4.82% | 0.73% | 3.42% | 5.20% | 0.62% | 1.04% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NSTMX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции NSTMX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.85% соответственно.
NSTMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.49%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSTMX и DBLSX
NSTMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
NSTMX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
NSTMX
DBLSX
Сравнение NSTMX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSTMX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 3.25 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.08 | 5.01 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.89 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 5.13 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | 24.44 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSTMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 2.21 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.04 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.05 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между NSTMX и DBLSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTMX и DBLSX
Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 4.30% | 4.73% | 3.84% | 3.71% | 2.11% | 1.53% | 2.32% | 3.45% | 1.42% | 1.44% | 0.89% | 0.84% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок NSTMX и DBLSX
Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSTMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -57.22% | +47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.83% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -4.71% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.50% | -57.22% | +47.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -45.55% | +44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -31.35% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.17% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTMX и DBLSX
Текущая волатильность для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) составляет 0.48%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSTMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.55% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.86% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.28% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.38% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 63.98% | -61.85% |