PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSRIX с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSRIX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		-4.47%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.16% соответственно.

NSRIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.31%
1 год
19.52%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.73%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с DWMNSRIX с RODMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий NSRIX и VEU

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

NSRIX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRIXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.69

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.32

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.57

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

9.83

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRIX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRIXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Корреляция

Корреляция между NSRIX и VEU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и VEU

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.92%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и VEU

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

NSRIXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-61.52%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.43%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-29.31%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-34.98%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.36%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-13.23%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и VEU

Текущая волатильность для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) составляет 5.96%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSRIXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.65%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

11.61%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.25%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.83%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.13%

-0.04%