PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSRIX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSRIX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		-4.47%21.03%17.02%25.44%-19.45%9.71%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

NSRIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.31%
1 год
19.52%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.73%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с DWMNSRIX с RODMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий NSRIX и GQFPX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund

Доходность на риск

NSRIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRIXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.58

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.03

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.96

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

9.35

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRIX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRIXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.45

Корреляция

Корреляция между NSRIX и GQFPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и GQFPX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности GQFPX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.92%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и GQFPX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSRIXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-16.95%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.37%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-2.80%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-3.03%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.08%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и GQFPX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSRIXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.97%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.99%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

12.37%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

12.88%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

12.88%

+4.21%