Сравнение NSMVX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
NSMVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NSMVX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSMVX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 1.40% | -0.97% | 15.30% | 22.31% | -24.84% | 14.12% | 37.19% | 19.52% | -13.50% | 4.84% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NSMVX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции NSMVX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.50% соответственно.
NSMVX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 8.79%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSMVX и VSCIX
NSMVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
NSMVX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
NSMVX
VSCIX
Сравнение NSMVX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSMVX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.91 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 5.95 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSMVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.91 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NSMVX и VSCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSMVX и VSCIX
Дивидендная доходность NSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 3.67% | 3.72% | 2.98% | 0.72% | 0.26% | 3.30% | 0.01% | 0.94% | 7.51% | 3.22% | 3.34% | 5.11% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок NSMVX и VSCIX
Максимальная просадка NSMVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMVX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSMVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -59.66% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -14.30% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -28.13% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -41.81% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.11% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -10.18% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.32% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSMVX и VSCIX
Текущая волатильность для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что NSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSMVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.81% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.60% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 21.80% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.75% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 21.55% | -1.52% |