PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIVX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIVX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%2.33%

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%.

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORSIXNSIVX с ORILXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с EPDIX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий NSIVX и PTSIX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

NSIVX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.51

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.06

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.70

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

12.35

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.51

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.28

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.10

+0.46

Корреляция

Корреляция между NSIVX и PTSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и PTSIX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и PTSIX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIVXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-72.38%

+46.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.19%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-72.38%

+46.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-41.74%

+33.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-25.01%

+20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и PTSIX

North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеют волатильность 5.85% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIVXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.64%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.02%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.14%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

30.91%

-17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

25.07%

-11.45%