PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIVX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIVX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-3.34%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%.

NSIVX

1 день
0.52%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.90%
1 год
11.07%
3 года*
10.78%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORSIXNSIVX с ORILXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с EPDIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий NSIVX и FSGEX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

NSIVX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.70

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.26

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.36

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

9.13

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.70

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между NSIVX и FSGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и FSGEX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.38%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и FSGEX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIVXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-34.74%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.24%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-29.66%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-8.59%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-8.51%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и FSGEX

Текущая волатильность для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIVXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.91%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

11.22%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

16.32%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

15.20%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

16.14%

-2.56%