PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIOX с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSIOX с HMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both funds - NSIOX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. Over the past 5 years, NSIOX returned 0.59%/yr vs 1.40%/yr for HMOP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSIOX charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.

Доходность

Сравнение доходности NSIOX и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSIOX показывает доходность 1.63%, а HMOP немного ниже – 1.60%.

NSIOX

1 день
0.20%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.24%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.59%
10 лет*
3.05%

HMOP

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIOX и HMOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		1.63%3.19%4.61%7.17%-13.81%5.21%6.82%10.07%3.31%0.28%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.60%4.70%2.52%6.83%-8.37%1.80%5.52%7.77%1.59%0.05%

Correlation

The correlation between NSIOX and HMOP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.58

The correlation between NSIOX and HMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с NSIOX:
NSIOX с PLFRXNSIOX с TMNIXNSIOX с PIMIXNSIOX с AHYMXNSIOX с ISHYXNSIOX с AHMFXNSIOX с EWHYX
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCITHMOP с CGMU

Доходность на риск

NSIOX vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIOX
Ранг доходности на риск NSIOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIOX c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIOXHMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.56

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.82

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.57

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

8.36

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIOX vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIOX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMOP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIOX и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIOXHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NSIOX и HMOP

Максимальная просадка NSIOX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIOX и HMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIOXHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-13.12%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.70%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-4.81%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-13.12%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.71%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.47%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIOX и HMOP

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что NSIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIOXHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.77%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

1.78%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

2.71%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

3.86%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.26%

+0.43%

Сравнение комиссий NSIOX и HMOP

NSIOX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIOX и HMOP

Дивидендная доходность NSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности HMOP в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		4.18%4.53%3.91%3.85%4.20%4.25%2.88%3.25%3.12%3.22%4.09%2.48%

Часто задаваемые вопросы

NSIOX and HMOP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIOX has higher volatility (1.13%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, NSIOX dropped -18.38% vs HMOP's -13.12%.

HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIOX и HMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор