PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIOX с TMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSIOX с TMNIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) and TMNIX (Counterpoint Tactical Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, NSIOX returned 0.50%/yr vs 2.24%/yr for TMNIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSIOX charges 0.56%/yr vs 1.00%/yr for TMNIX.

Доходность

Сравнение доходности NSIOX и TMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSIOX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у TMNIX с доходностью 1.74%.

NSIOX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.88%

TMNIX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.15%
3 года*
3.90%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIOX и TMNIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		1.63%3.19%4.61%7.17%-13.81%5.21%6.82%10.07%2.33%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		1.74%2.56%3.92%6.85%-3.12%2.96%6.73%8.70%0.12%

Correlation

The correlation between NSIOX and TMNIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.60

The correlation between NSIOX and TMNIX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund

Counterpoint Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с NSIOX:
NSIOX с PLFRXNSIOX с HMOPNSIOX с PIMIXNSIOX с AHYMXNSIOX с ISHYXNSIOX с AHMFXNSIOX с EWHYX
Часто сравнивают с TMNIX:
TMNIX с ABTYXTMNIX с BATEXTMNIX с FRHIXTMNIX с HIMYXTMNIX с RFMTMNIX с GHYIXTMNIX с FDUAX

Доходность на риск

NSIOX vs. TMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIOX
Ранг доходности на риск NSIOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TMNIX
Ранг доходности на риск TMNIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMNIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMNIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMNIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMNIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIOX c TMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSIOXTMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.42

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.63

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.63

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.73

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

7.55

-1.49

NSIOX vs. TMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIOX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMNIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIOX и TMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSIOX и TMNIX

Максимальная просадка NSIOX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки TMNIX в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIOX и TMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIOXTMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-4.63%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.26%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-4.61%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-4.63%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.24%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-1.47%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.82%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIOX и TMNIX

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что NSIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIOXTMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.67%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.98%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

2.56%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

3.04%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

2.68%

+2.01%

Сравнение комиссий NSIOX и TMNIX

NSIOX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TMNIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIOX и TMNIX

Дивидендная доходность NSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TMNIX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		4.18%4.53%3.91%3.85%4.20%4.25%2.88%3.25%3.12%3.22%4.09%2.48%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		3.12%2.79%3.31%3.40%0.36%4.39%2.36%3.69%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSIOX and TMNIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIOX has higher volatility (0.78%) compared to TMNIX (0.67%). In terms of maximum drawdown, NSIOX dropped -18.38% vs TMNIX's -4.63%.

TMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIOX и TMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор