PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US67065Q5743

Эмитент

Nuveen

Дата выпуска

15 дек. 2014 г.

Категория

High Yield Muni

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NSIOX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NSIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.73%
11.67%
NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund показал доход в 0.77% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


NSIOX

С начала года

0.77%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

0.72%

1 год

5.57%

5 лет

0.85%

10 лет

3.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%0.77%
20240.54%0.66%0.30%-0.70%0.76%1.87%0.95%0.86%0.37%-1.21%1.77%-1.22%5.00%
20233.71%-2.40%1.56%0.42%-0.58%0.75%0.24%-1.20%-2.67%-1.68%6.28%2.92%7.19%
2022-2.71%-0.93%-3.45%-3.58%1.40%-4.06%3.97%-2.82%-5.30%-1.40%5.11%-1.36%-14.61%
20211.61%-1.50%0.83%1.34%1.08%0.81%0.98%-0.45%-0.88%-0.34%1.55%-1.48%3.53%
20202.58%1.98%-7.47%-1.64%3.86%2.35%1.49%-0.40%0.04%-0.40%2.93%1.54%6.54%
20191.01%1.19%2.31%0.97%1.43%0.24%0.87%1.95%-0.91%0.15%0.24%-0.21%9.59%
2018-1.25%-0.39%0.59%0.59%1.53%0.16%0.45%0.24%0.05%-0.43%0.44%1.31%3.31%
20170.76%0.96%0.65%1.05%1.86%0.07%0.85%1.44%0.08%0.37%0.00%1.29%9.79%
20161.33%-0.04%1.12%1.40%0.82%2.32%-0.13%0.51%-0.51%-1.91%-5.77%-0.10%-1.19%
20151.89%-1.14%0.42%-0.27%-0.27%-0.37%0.63%0.43%0.63%0.43%0.65%1.34%4.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSIOX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NSIOX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSIOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIOX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSIOX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.571.67
Коэффициент Сортино NSIOX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.262.26
Коэффициент Омега NSIOX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.30
Коэффициент Кальмара NSIOX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.562.52
Коэффициент Мартина NSIOX, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.9210.29
NSIOX
^GSPC

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.57
1.67
NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.43$0.43$0.38$0.31$0.31$0.30$0.31$0.33$0.34$0.31$0.26

Дивидендный доход

4.31%4.28%3.87%3.24%2.63%2.62%2.81%3.12%3.24%3.18%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.00$0.04
2024$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.31
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.72%
-0.82%
NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund составляет 4.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.56%6 авг. 2021 г.30925 окт. 2022 г.
-14.68%2 мар. 2020 г.1623 мар. 2020 г.17530 нояб. 2020 г.191
-9.19%7 июл. 2016 г.1076 дек. 2016 г.2327 нояб. 2017 г.339
-2.55%16 февр. 2021 г.825 февр. 2021 г.474 мая 2021 г.55
-2.1%7 дек. 2017 г.5527 февр. 2018 г.474 мая 2018 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund составляет 0.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.96%
3.49%
NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab