- ISIN
- US67065Q5743
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 15 дек. 2014 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции NSIOX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,030.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) показал доход в 1.63% с начала года и 6.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSIOX составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 3.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NSIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NSIOX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 1.40% | -2.51% | 1.32% | 0.56% | 0.20% | 1.63% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 1.00% | -1.36% | -1.04% | -0.03% | 0.58% | -1.06% | 0.82% | 2.58% | 1.00% | 0.28% | -0.02% | 3.19% |
| 2024 | 0.54% | 0.66% | 0.65% | -1.05% | 0.76% | 1.87% | 0.95% | 0.86% | -0.00% | -1.21% | 1.77% | -1.22% | 4.61% |
| 2023 | 3.71% | -2.40% | 1.56% | 0.10% | -0.26% | 0.75% | 0.24% | -1.54% | -2.69% | -1.70% | 6.66% | 2.92% | 7.17% |
| 2022 | -2.71% | -0.93% | -3.45% | -3.58% | 1.40% | -4.07% | 3.70% | -2.57% | -5.30% | -1.40% | 5.11% | -0.42% | -13.81% |
| 2021 | 1.39% | -1.50% | 1.05% | 1.34% | 1.08% | 0.81% | 0.98% | -0.45% | -0.88% | -0.34% | 1.55% | 0.12% | 5.21% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2015.
- This fund participated in 19.15% of S&P 500 Index downside but only 18.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 18.55%
- Участие в снижении
- 19.15%
Комиссия
Комиссия NSIOX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSIOX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.93 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 13.52 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.45 | $0.39 | $0.38 | $0.40 | $0.49 | $0.33 | $0.36 | $0.33 | $0.34 | $0.40 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.53% | 3.91% | 3.85% | 4.20% | 4.25% | 2.88% | 3.25% | 3.12% | 3.22% | 4.09% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.12 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.21 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 817 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.38%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 3y 3mo | 4y 27dянв. 2022 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -14.68%март 2020 г. | 21d | 8mo 12d | 9mo 3dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.69%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 9mo 8d | 1y 2moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.91%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.55%февр. 2021 г. | 9d | 2mo 8d | 2mo 17dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| NSIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -56.78% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -18.90% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -25.43% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -33.92% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.74% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -10.72% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSIOX
Добавьте Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSIOX