Сравнение NSIOX с PLFRX
NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) and PLFRX (Pacific Funds Floating Rate Income) are both mutual funds - NSIOX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while PLFRX is a Bank Loan fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, NSIOX returned 3.05%/yr vs 5.11%/yr for PLFRX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NSIOX charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for PLFRX.
Доходность
Сравнение доходности NSIOX и PLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIOX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у PLFRX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции NSIOX уступали акциям PLFRX по среднегодовой доходности: 3.05% против 5.11% соответственно.
NSIOX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 3.05%
PLFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам NSIOX и PLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIOX Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund | 1.63% | 3.19% | 4.61% | 7.17% | -13.81% | 5.21% | 6.82% | 10.07% | 3.31% | 9.77% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 1.32% | 6.68% | 8.38% | 13.94% | -2.01% | 4.36% | 1.26% | 8.30% | 0.39% | 4.33% |
Correlation
The correlation between NSIOX and PLFRX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between NSIOX and PLFRX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIOX vs. PLFRX — Ранг доходности на риск
NSIOX
PLFRX
Сравнение NSIOX c PLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIOX | PLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.90 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.57 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 12.24 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIOX | PLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.51 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.13 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.36 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок NSIOX и PLFRX
Максимальная просадка NSIOX за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке PLFRX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIOX и PLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIOX | PLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -18.75% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -1.73% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -2.17% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -6.44% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -18.75% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.73% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.50% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIOX и PLFRX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что NSIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIOX | PLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.61% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 1.89% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 2.46% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 2.78% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.77% | +0.92% |
Сравнение комиссий NSIOX и PLFRX
NSIOX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PLFRX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIOX и PLFRX
Дивидендная доходность NSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PLFRX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIOX Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund | 4.18% | 4.53% | 3.91% | 3.85% | 4.20% | 4.25% | 2.88% | 3.25% | 3.12% | 3.22% | 4.09% | 2.48% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 7.08% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
NSIOX and PLFRX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIOX has higher volatility (1.13%) compared to PLFRX (0.61%). In terms of maximum drawdown, NSIOX dropped -18.38% vs PLFRX's -18.75%.
PLFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIOX и PLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор