Сравнение NSIDX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSIDX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 0.90% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции NSIDX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.49% соответственно.
NSIDX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.66%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSIDX и VSMAX
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NSIDX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
NSIDX
VSMAX
Сравнение NSIDX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIDX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.95 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIDX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NSIDX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и VSMAX
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.56% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и VSMAX
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSIDX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -59.68% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -14.30% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -28.14% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -41.82% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -6.11% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -9.75% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.32% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и VSMAX
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSIDX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.82% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 12.61% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 21.80% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 20.74% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 21.54% | +2.68% |