Сравнение NSIDX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSIDX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | -2.46% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NSIDX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции NSIDX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.16% соответственно.
NSIDX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 9.29%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSIDX и VSCIX
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NSIDX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
NSIDX
VSCIX
Сравнение NSIDX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIDX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.21 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIDX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NSIDX и VSCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и VSCIX
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.61% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и VSCIX
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSIDX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -59.66% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -14.30% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -28.13% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -41.81% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -8.97% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -10.18% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.29% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и VSCIX
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSIDX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.90% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 12.22% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 21.62% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 20.70% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 21.53% | +2.66% |