PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSI с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

NSI и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NSI и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSI и XCNY

2026 (YTD)20252024
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		6.16%35.94%-2.26%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

NSI

1 день
1.24%
1 месяц
-5.81%
С начала года
6.16%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с QQQNSI с EMMNSI с SHLDNSI с SKRENSI с FTHF
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий NSI и XCNY

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

NSI vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.46

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.12

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.32

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

8.97

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.46

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.71

+0.36

Корреляция

Корреляция между NSI и XCNY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и XCNY

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.59%1.69%3.39%0.34%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSI и XCNY

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-19.70%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-11.86%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-8.34%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.39%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.07%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и XCNY

National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеют волатильность 8.40% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

8.18%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

12.38%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.81%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.12%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.12%

+0.72%