PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с XC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - NSI tracks the Alerian National Security Emerging Markets Index while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 40.26% vs 7.77% for XC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности NSI и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.72%.

NSI

1 день
-0.58%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.57%
1 год
40.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
7.77%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и XC

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		16.77%35.94%-1.21%4.68%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.72%18.19%5.49%5.85%

Correlation

The correlation between NSI and XC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between NSI and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSI и XC

Секторы
NSI
XC

Технологии

34.0%
1.2%

Финансовые услуги

20.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.7%

Сырьевые материалы

8.0%
7.0%

Энергетика

3.9%
1.6%

Промышленность

2.9%
4.7%

Здравоохранение

2.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Технологии

NSI
34.0%
XC
1.2%

Финансовые услуги

NSI
20.2%
XC
13.8%

Потребительский циклический сектор

NSI
13.5%
XC
6.8%

Коммуникационные услуги

NSI
10.1%
XC
2.7%

Сырьевые материалы

NSI
8.0%
XC
7.0%

Энергетика

NSI
3.9%
XC
1.6%

Промышленность

NSI
2.9%
XC
4.7%

Здравоохранение

NSI
2.9%
XC
0.7%

Потребительский защитный сектор

NSI
2.5%
XC
4.9%

Коммунальные услуги

NSI
1.5%
XC
1.3%

Недвижимость

NSI
0.6%
XC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с FTHFNSI с EMMNSI с SKRENSI с QQQNSI с EMSF
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

NSI vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.53

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.86

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.63

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

1.80

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.53

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.73

+0.49

Просадки

Сравнение просадок NSI и XC

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-20.97%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.47%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-8.64%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.12%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.33%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и XC

National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что NSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.97%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

12.63%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

14.80%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.87%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

15.87%

+2.34%

Сравнение комиссий NSI и XC

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и XC

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XC в 12.32%

ПозицияTTM2025202420232022
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.18%1.69%3.39%0.34%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.32%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NSI and XC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSI has higher volatility (7.09%) compared to XC (4.97%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs XC's -20.97%.

On 1-year performance, NSI leads with 40.26% vs 7.77% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NSI has performed better with a 40.26% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

XC has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 1.18% for NSI.

NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Tuttle and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.32% for XC.

NSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор