PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEPX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEPX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEPX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEPX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		-6.19%14.12%24.24%28.34%-19.38%29.92%19.60%28.76%-5.67%21.87%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

NSEPX

1 день
3.10%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-3.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.46%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с NSEPX:
NSEPX с ALBAXNSEPX с ACRNXNSEPX с SCHDNSEPX с AWSHXNSEPX с GSFTXNSEPX с CMTFXNSEPX с FGJEX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий NSEPX и YFSIX

NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

NSEPX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEPX
Ранг доходности на риск NSEPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEPX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEPXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.52

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

4.86

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEPX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEPX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEPX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEPXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между NSEPX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEPX и YFSIX

Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		3.22%3.02%6.28%4.88%6.25%7.45%7.13%5.16%11.11%5.57%2.18%12.10%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSEPX и YFSIX

Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEPXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-35.10%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.20%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-25.14%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-9.56%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-4.94%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.43%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEPX и YFSIX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) составляет 5.65%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEPXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.49%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

19.95%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

21.30%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.13%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.21%

+1.96%