PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEPX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEPX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEPX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		-6.19%14.12%24.24%28.34%-19.38%29.92%19.60%28.76%-5.67%24.44%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции NSEPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 16.91% соответственно.

NSEPX

1 день
3.10%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-3.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.46%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NSEPX:
NSEPX с ALBAXNSEPX с ACRNXNSEPX с SCHDNSEPX с AWSHXNSEPX с GSFTXNSEPX с FGJEXNSEPX с CMTFX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий NSEPX и VPMAX

NSEPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NSEPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEPX
Ранг доходности на риск NSEPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEPXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.78

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.30

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.76

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

16.16

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEPX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEPX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEPXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.78

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между NSEPX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEPX и VPMAX

Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		3.22%3.02%6.28%4.88%6.25%7.45%7.13%5.16%11.11%5.57%2.18%12.10%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок NSEPX и VPMAX

Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEPXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-48.32%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.75%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-25.21%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-32.65%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-8.80%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-6.61%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.20%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEPX и VPMAX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) составляет 5.65%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEPXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.72%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

22.09%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

28.98%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

20.17%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.11%

-1.94%