Сравнение NSEPX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEPX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEPX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund	-6.19%	14.12%	24.24%	28.34%	-19.38%	29.92%	19.60%	28.76%	-5.67%	23.44%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

NSEPX

1 день: 3.10%

1 месяц: -4.64%

С начала года: -6.19%

6 месяцев: -3.19%

1 год: 15.20%

3 года*: 16.57%

5 лет*: 10.39%

10 лет*: 13.46%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Select Large Cap Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с NSEPX:

NSEPX с ALBAX NSEPX с ACRNX NSEPX с SCHD NSEPX с AWSHX NSEPX с GSFTX NSEPX с FGJEX NSEPX с CMTFX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий NSEPX и PAGDX

NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

NSEPX

Columbia Select Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

NSEPX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NSEPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEPX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NSEPX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	1.73	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.31	2.47	-1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.37	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	3.19	-1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.48	16.11	-10.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEPX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEPX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEPX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NSEPX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	1.73	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.71	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.76	-0.32

Корреляция

Корреляция между NSEPX и PAGDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEPX и PAGDX

Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund	3.22%	3.02%	6.28%	4.88%	6.25%	7.45%	7.13%	5.16%	11.11%	5.57%	2.18%	12.10%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSEPX и PAGDX

Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NSEPX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.50%	-38.03%	-14.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.43%	-13.80%	+1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.27%	-36.66%	+11.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.76%	-5.78%	-1.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.68%	-7.46%	-5.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	2.73%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEPX и PAGDX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) составляет 5.65%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NSEPX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.65%	6.78%	-1.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.63%	13.91%	-4.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.38%	25.70%	-7.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.20%	24.53%	-7.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.17%	25.10%	-6.93%

Сравнение NSEPX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности NSEPX и PAGDX

Сравнение доходности по годам NSEPX и PAGDX

Доходность по периодам

NSEPX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NSEPX и PAGDX

Доходность на риск

NSEPX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

NSEPX

PAGDX

Сравнение NSEPX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NSEPX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEPX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок NSEPX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NSEPX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)