PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		-0.77%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, NSEIX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

NSEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-1.01%
1 год
12.76%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.67%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NPSGXNSEIX с NCTWXNSEIX с NCLEXNSEIX с NICSX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий NSEIX и TOWFX

NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund

Доходность на риск

NSEIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.76

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.42

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.07

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

10.75

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.76

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.55

Корреляция

Корреляция между NSEIX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEIX и TOWFX

Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		10.94%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSEIX и TOWFX

Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-96.18%

+48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-9.39%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-96.18%

+77.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-94.95%

+87.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-21.04%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.81%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEIX и TOWFX

Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.60%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

6.60%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

11.95%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

1,084.26%

-1,070.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

971.53%

-955.60%