Сравнение NSEIX с TMMAX
NSEIX (Nicholas Equity Income Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NSEIX returned 9.84%/yr vs 9.66%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NSEIX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSEIX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSEIX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции TMMAX немного отстают с 9.66%.
NSEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.84%
TMMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам NSEIX и TMMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 7.34% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 24.76% | 5.60% | 30.29% | -4.48% | 12.42% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 5.40% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
Correlation
The correlation between NSEIX and TMMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between NSEIX and TMMAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSEIX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
NSEIX
TMMAX
Сравнение NSEIX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSEIX | TMMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.90 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.45 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и TMMAX
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и TMMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSEIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -41.50% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -5.78% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -23.00% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -23.00% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -33.41% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -6.00% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.57% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.70% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и TMMAX
Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 2.47%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSEIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.56% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 6.63% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 8.54% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 19.09% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.81% | -1.97% |
Сравнение комиссий NSEIX и TMMAX
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и TMMAX
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TMMAX в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 3.63% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 23.92% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
NSEIX and TMMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMMAX has higher volatility (3.56%) compared to NSEIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, NSEIX dropped -48.12% vs TMMAX's -41.50%.
TMMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSEIX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор