PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		0.82%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%30.29%-4.48%12.42%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSEIX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции TILVX немного впереди с 10.22%.

NSEIX

1 день
1.60%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.35%
1 год
14.78%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.84%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Equity Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NCTWXNSEIX с NPSGXNSEIX с NCLEXNSEIX с NICSX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий NSEIX и TILVX

NSEIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

NSEIX
Nicholas Equity Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

NSEIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.46

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.11

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между NSEIX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEIX и TILVX

Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		10.76%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок NSEIX и TILVX

Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-60.05%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.79%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-19.00%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-40.15%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-4.83%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-8.32%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.51%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEIX и TILVX

Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 3.67%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.38%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.32%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.76%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.82%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.65%

-1.72%