PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCRX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSCRX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

NSCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NSCRX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSCRX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund		3.01%7.33%20.22%16.67%-5.26%26.89%0.48%25.16%-19.12%12.11%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, NSCRX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции NSCRX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.49% соответственно.

NSCRX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.07%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.21%
1 год
17.13%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.73%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NSCRX:
NSCRX с PSCZXNSCRX с BOSOXNSCRX с DFISXNSCRX с HASCXNSCRX с AUERXNSCRX с AZBIXNSCRX с CSMDX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий NSCRX и VSMAX

NSCRX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NSCRX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCRX
Ранг доходности на риск NSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCRX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.40

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

5.95

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCRX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCRX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между NSCRX и VSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCRX и VSMAX

Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund		8.82%9.09%25.26%0.85%6.20%11.20%0.80%6.29%13.66%3.93%2.71%0.15%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок NSCRX и VSMAX

Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSCRXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.39%

-59.68%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-14.30%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-28.14%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-41.82%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-6.11%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-9.75%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCRX и VSMAX

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.75% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSCRXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.82%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

12.61%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

21.80%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

20.74%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

21.54%

+2.24%