Сравнение NSCR с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
NSCR и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NSCR и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSCR и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | -6.75% | 13.32% | 12.92% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, NSCR показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
NSCR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSCR и THLV
NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
NSCR vs. THLV — Ранг доходности на риск
NSCR
THLV
Сравнение NSCR c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCR | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.81 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.53 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.00 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 10.82 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.81 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между NSCR и THLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCR и THLV
Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | 2.05% | 1.92% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок NSCR и THLV
Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSCR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -13.15% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -6.66% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -4.46% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.75% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.85% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCR и THLV
Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что NSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSCR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.33% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.61% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 11.29% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 11.80% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 11.80% | +4.82% |