PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с NULV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSCR с NULV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) and NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NSCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Nuveen, while NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. NSCR is actively managed, while NULV is passively managed. Over the past year, NSCR returned 7.08% vs 28.31% for NULV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSCR charges 0.45%/yr vs 0.26%/yr for NULV.

Доходность

Сравнение доходности NSCR и NULV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у NULV с доходностью 13.87%.

NSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-5.95%
1 год
7.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSCR и NULV

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.24%13.32%12.92%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%7.03%

Correlation

The correlation between NSCR and NULV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.66

The correlation between NSCR and NULV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSCR и NULV

Секторы
NSCR
NULV

Технологии

28.8%
20.1%

Финансовые услуги

19.6%
18.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
4.0%

Здравоохранение

10.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
13.7%

Промышленность

5.6%
10.2%

Энергетика

4.3%
4.1%

Коммунальные услуги

3.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
9.2%

Сырьевые материалы

1.4%
2.3%

Недвижимость

1.3%
2.7%

Технологии

NSCR
28.8%
NULV
20.1%

Финансовые услуги

NSCR
19.6%
NULV
18.8%

Потребительский циклический сектор

NSCR
12.1%
NULV
4.0%

Здравоохранение

NSCR
10.5%
NULV
11.6%

Коммуникационные услуги

NSCR
9.0%
NULV
13.7%

Промышленность

NSCR
5.6%
NULV
10.2%

Энергетика

NSCR
4.3%
NULV
4.1%

Коммунальные услуги

NSCR
3.8%
NULV
3.6%

Потребительский защитный сектор

NSCR
2.0%
NULV
9.2%

Сырьевые материалы

NSCR
1.4%
NULV
2.3%

Недвижимость

NSCR
1.3%
NULV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NUSCNSCR с NURENSCR с FTIF
Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX

Доходность на риск

NSCR vs. NULV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c NULV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRNULVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.66

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.81

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.91

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

16.42

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. NULV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа NULV равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и NULV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRNULVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.66

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NSCR и NULV

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и NULV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSCRNULVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-36.99%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-7.28%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

0.00%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.97%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.73%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и NULV

Текущая волатильность для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) составляет 0.00%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что NSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSCRNULVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.52%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.98%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

10.68%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.33%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.02%

-1.06%

Сравнение комиссий NSCR и NULV

NSCR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NULV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и NULV

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности NULV в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		16.34%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Часто задаваемые вопросы

NSCR and NULV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULV has higher volatility (2.52%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NSCR dropped -20.75% vs NULV's -36.99%.

On 1-year performance, NULV leads with 28.31% vs 7.08% for NSCR. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NULV has performed better with a 28.31% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for NSCR.

NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 1.44% for NULV.

NSCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while NULV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for NSCR and 0.26% for NULV.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSCR и NULV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор