PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSCR с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NSCR is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, NSCR returned 7.29% vs 58.80% for NRSH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSCR charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности NSCR и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

NSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-6.10%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSCR и NRSH

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.24%13.32%12.92%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-3.29%

Correlation

The correlation between NSCR and NRSH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.59

The correlation between NSCR and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSCR и NRSH

Секторы
NSCR
NRSH

Технологии

28.8%
35.5%

Финансовые услуги

19.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Промышленность

5.6%
58.7%

Энергетика

4.3%
2.5%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

1.3%
5.8%

Технологии

NSCR
28.8%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

NSCR
19.6%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

NSCR
12.1%
NRSH

-

Здравоохранение

NSCR
10.5%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

NSCR
9.0%
NRSH

-

Промышленность

NSCR
5.6%
NRSH
58.7%

Энергетика

NSCR
4.3%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

NSCR
3.8%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

NSCR
2.0%
NRSH

-

Сырьевые материалы

NSCR
1.4%
NRSH

-

Недвижимость

NSCR
1.3%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NDVGNSCR с NUSCNSCR с NURE
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

NSCR vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.42

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.11

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

5.40

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

16.86

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.42

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.11

-0.58

Просадки

Сравнение просадок NSCR и NRSH

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSCRNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-24.01%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.94%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

0.00%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.62%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.50%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и NRSH

Текущая волатильность для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) составляет 0.00%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что NSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSCRNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.21%

-9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

20.27%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

24.44%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

21.54%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

21.54%

-5.57%

Сравнение комиссий NSCR и NRSH

NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и NRSH

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		16.34%1.92%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSCR and NRSH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NSCR dropped -20.75% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 7.29% for NSCR. On fees, NSCR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NSCR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: Nuveen and Aztlan. Their fees differ too: 0.45% for NSCR and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSCR и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор