PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSCR с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. NSCR is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past year, NSCR returned 7.29% vs 12.37% for DMAY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NSCR charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности NSCR и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

NSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-6.10%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSCR и DMAY

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.24%13.32%12.92%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%9.97%

Correlation

The correlation between NSCR and DMAY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between NSCR and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSCR и DMAY

Секторы
NSCR
DMAY

Технологии

28.8%
36.2%

Финансовые услуги

19.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.9%

Промышленность

5.6%
8.1%

Энергетика

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Технологии

NSCR
28.8%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

NSCR
19.6%
DMAY
11.9%

Потребительский циклический сектор

NSCR
12.1%
DMAY
10.1%

Здравоохранение

NSCR
10.5%
DMAY
8.4%

Коммуникационные услуги

NSCR
9.0%
DMAY
10.9%

Промышленность

NSCR
5.6%
DMAY
8.1%

Энергетика

NSCR
4.3%
DMAY
3.5%

Коммунальные услуги

NSCR
3.8%
DMAY
2.3%

Потребительский защитный сектор

NSCR
2.0%
DMAY
4.9%

Сырьевые материалы

NSCR
1.4%
DMAY
1.8%

Недвижимость

NSCR
1.3%
DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NDVGNSCR с NUSCNSCR с NURE
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

NSCR vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.65

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
4.00

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.60

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.73

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

22.76

-21.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.65

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.34

Просадки

Сравнение просадок NSCR и DMAY

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSCRDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-13.90%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-3.36%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-0.30%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.24%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

0.55%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и DMAY

Текущая волатильность для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) составляет 0.00%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что NSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSCRDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.84%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

3.74%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

4.73%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

9.02%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

8.43%

+7.54%

Сравнение комиссий NSCR и DMAY

NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и DMAY

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		16.34%1.92%1.57%

Часто задаваемые вопросы

NSCR and DMAY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMAY has higher volatility (0.84%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NSCR dropped -20.75% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, DMAY leads with 12.37% vs 7.29% for NSCR. On fees, NSCR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMAY has performed better with a 12.37% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NSCR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for NSCR and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSCR и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор