PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSCR с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NSCR is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past year, NSCR returned 7.29% vs 0.20% for DFND. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NSCR charges 0.45%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности NSCR и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-6.10%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSCR и DFND

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.24%13.32%12.92%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%-6.30%

Correlation

The correlation between NSCR and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов NSCR и DFND

Секторы
NSCR
DFND

Технологии

28.8%
24.8%

Финансовые услуги

19.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
3.5%

Здравоохранение

10.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
0.8%

Промышленность

5.6%
17.1%

Энергетика

4.3%
1.7%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.2%

Сырьевые материалы

1.4%
4.3%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Технологии

NSCR
28.8%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

NSCR
19.6%
DFND
18.2%

Потребительский циклический сектор

NSCR
12.1%
DFND
3.5%

Здравоохранение

NSCR
10.5%
DFND
10.7%

Коммуникационные услуги

NSCR
9.0%
DFND
0.8%

Промышленность

NSCR
5.6%
DFND
17.1%

Энергетика

NSCR
4.3%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

NSCR
3.8%
DFND

-

Потребительский защитный сектор

NSCR
2.0%
DFND
4.2%

Сырьевые материалы

NSCR
1.4%
DFND
4.3%

Недвижимость

NSCR
1.3%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NDVGNSCR с NUSCNSCR с NURE
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

NSCR vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.02

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.11

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.07

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

0.13

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NSCR и DFND

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSCRDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-22.65%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-3.44%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-3.69%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.70%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.70%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и DFND

Текущая волатильность для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) составляет 0.00%, в то время как у Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что NSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSCRDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.16%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

10.92%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

22.46%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

19.09%

-3.12%

Сравнение комиссий NSCR и DFND

NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и DFND

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		16.34%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSCR and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFND has higher volatility (0.00%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NSCR dropped -20.75% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, NSCR leads with 7.29% vs 0.20% for DFND. On fees, NSCR is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NSCR has performed better with a 7.29% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NSCR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.62% for DFND.

They also come from different issuers: Nuveen and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.45% for NSCR and 1.50% for DFND.

NSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSCR и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор