Сравнение NSCI с VABS
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for VABS.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 2.03%.
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.38% | 1.66% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 2.03% | 1.06% |
Correlation
The correlation between NSCI and VABS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. VABS — Ранг доходности на риск
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VABS
Сравнение NSCI c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSCI | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSCI и VABS
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -7.12% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.39% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и VABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.91% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.30% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.23% | -0.96% |
Сравнение комиссий NSCI и VABS
NSCI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и VABS
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VABS в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.45% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.05% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and VABS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VABS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.45% for NSCI.
They also come from different issuers: Nuveen and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.39% for VABS.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор