Сравнение NSCI с NUSC
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NSCI is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Nuveen, while NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap. NSCI is actively managed, while NUSC is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for NUSC.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и NUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 10.97%.
NSCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и NUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.90% | 1.66% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 10.97% | 3.05% |
Correlation
The correlation between NSCI and NUSC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. NUSC — Ранг доходности на риск
NSCI
NUSC
Сравнение NSCI c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCI | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.43 | +3.54 |
Просадки
Сравнение просадок NSCI и NUSC
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и NUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -41.49% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.59% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -8.21% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и NUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 17.28% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 21.18% | -19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 22.36% | -21.04% |
Сравнение комиссий NSCI и NUSC
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NUSC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и NUSC
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NUSC в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.94% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and NUSC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
NSCI has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.94% for NUSC.
NSCI is categorized as Mortgage Backed Securities, while NUSC is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.30% for NUSC.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и NUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор