Сравнение NSBDX с FPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Bond Fund (NSBDX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).
NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NSBDX и FPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSBDX и FPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | -0.22% | 3.67% | 5.17% | 6.07% | -7.23% | 2.84% | 0.71% | 9.12% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.13% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NSBDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.13%.
NSBDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.32%
FPFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSBDX и FPFIX
NSBDX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.
Доходность на риск
NSBDX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск
NSBDX
FPFIX
Сравнение NSBDX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Bond Fund (NSBDX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSBDX | FPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.53 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.35 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 10.10 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSBDX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.58 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.81 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между NSBDX и FPFIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSBDX и FPFIX
Дивидендная доходность NSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FPFIX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | 4.17% | 3.72% | 4.48% | 3.45% | 2.49% | 2.72% | 3.23% | 3.34% | 3.50% | 3.61% | 2.98% | 2.86% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.76% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSBDX и FPFIX
Максимальная просадка NSBDX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBDX и FPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSBDX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -4.11% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.01% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -4.11% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.53% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.57% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSBDX и FPFIX
Текущая волатильность для North Star Bond Fund (NSBDX) составляет 0.94%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что NSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSBDX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.12% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.68% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.71% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.28% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.08% | +1.82% |