Сравнение NSBDX с SCFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Bond Fund (NSBDX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).
NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NSBDX и SCFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSBDX и SCFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | -0.22% | 3.67% | 5.17% | 6.07% | -7.23% | 2.84% | 0.71% | 2.26% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 0.60% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, NSBDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.
NSBDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.32%
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSBDX и SCFZX
NSBDX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.
Доходность на риск
NSBDX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
NSBDX
SCFZX
Сравнение NSBDX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Bond Fund (NSBDX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSBDX | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.35 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 9.08 | -7.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.40 | -2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 6.24 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 25.26 | -19.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSBDX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.35 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 2.73 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.31 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между NSBDX и SCFZX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSBDX и SCFZX
Дивидендная доходность NSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SCFZX в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | 4.17% | 3.72% | 4.48% | 3.45% | 2.49% | 2.72% | 3.23% | 3.34% | 3.50% | 3.61% | 2.98% | 2.86% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 4.75% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSBDX и SCFZX
Максимальная просадка NSBDX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBDX и SCFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSBDX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -17.20% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -0.93% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -4.13% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.31% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -1.09% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.23% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSBDX и SCFZX
North Star Bond Fund (NSBDX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что NSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSBDX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.20% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.03% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.65% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 1.89% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.38% | +0.52% |