PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
North Star Bond Fund (NSBDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

North Star Bond Fund (NSBDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538F6034

CUSIP

66538F603

Эмитент

North Star

Дата выпуска

18 дек. 2014 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NSBDX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

North Star Bond Fund (NSBDX) показал доход в 0.84% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSBDX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NSBDX

С начала года

0.84%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

0.69%

1 год

4.21%

3 года

3.01%

5 лет

2.81%

10 лет

2.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSBDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%0.67%-0.49%0.05%-0.00%0.84%
20240.62%-0.10%0.72%-0.21%0.72%0.53%1.08%1.15%0.41%-0.26%0.54%-0.14%5.17%
20232.59%-0.59%0.21%0.61%-0.89%1.04%0.52%0.11%-0.49%-0.04%1.69%1.20%6.06%
2022-1.08%-1.03%-0.36%-2.52%0.40%-2.86%1.84%-0.72%-1.56%0.20%1.14%-0.83%-7.23%
20210.81%0.57%0.43%0.74%-0.20%0.45%0.22%0.08%0.10%-0.32%-0.77%0.71%2.84%
20200.78%-1.37%-10.65%3.89%1.96%0.99%2.37%0.62%-0.08%0.00%2.26%0.72%0.71%
20193.82%0.72%-0.07%1.10%-0.37%1.51%0.58%0.81%0.16%0.11%-0.39%1.07%9.36%
20180.11%-0.56%-0.28%0.35%-0.11%0.25%0.46%0.41%0.21%-0.93%-1.58%-1.87%-3.50%
20170.63%0.37%-0.04%0.61%-0.28%0.24%0.64%-0.33%0.72%0.10%-0.10%0.44%3.03%
2016-0.94%1.22%2.67%1.11%0.06%0.13%1.70%0.93%0.27%-0.43%0.07%0.50%7.49%
20150.09%0.65%0.11%0.25%0.27%-0.48%0.39%-1.09%-0.85%0.38%0.10%-1.31%-1.51%
20140.00%0.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSBDX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NSBDX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSBDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Bond Fund (NSBDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

North Star Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.12
  • За 5 лет: 0.99
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Star Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.36$0.40$0.31$0.22$0.26$0.31$0.33$0.33$0.36$0.30$0.31

Дивидендный доход

4.05%4.49%3.45%2.50%2.73%3.21%3.34%3.52%3.62%2.97%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.40
2023$0.04$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31
2022$0.01$0.01$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2020$0.05$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.00$0.04$0.31
2019$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.01$0.02$0.33
2018$0.01$0.03$0.02$0.04$0.03$0.01$0.04$0.03$0.02$0.04$0.03$0.03$0.33
2017$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.06$0.36
2016$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.30
2015$0.02$0.01$0.01$0.03$0.02$0.02$0.04$0.02$0.03$0.04$0.02$0.06$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

North Star Bond Fund показал максимальную просадку в 18.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка North Star Bond Fund составляет 0.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.75%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.20920 янв. 2021 г.231
-8.88%4 окт. 2021 г.26114 окт. 2022 г.42627 июн. 2024 г.687
-5.36%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.2518 мар. 2016 г.225
-4.72%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.4327 февр. 2019 г.99
-2.17%4 мар. 2025 г.257 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...