- ISIN
- US66538F6034
- CUSIP
- 66538F603
- Эмитент
- North Star
- Дата выпуска
- 18 дек. 2014 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSBDX
North Star Bond Fund (NSBDX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции NSBDX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,090.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Star Bond Fund (NSBDX) показал доход в 1.11% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSBDX составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
North Star Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NSBDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NSBDX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 0.68% | -1.61% | 1.07% | 0.14% | 0.11% | 1.11% | ||||||
| 2025 | 0.22% | 0.67% | -0.49% | 0.05% | 0.38% | 0.75% | 0.37% | 0.57% | 0.60% | -0.25% | 0.47% | 0.28% | 3.67% |
| 2024 | 0.62% | -0.10% | 0.72% | -0.21% | 0.72% | 0.53% | 1.08% | 1.15% | 0.41% | -0.26% | 0.54% | -0.14% | 5.17% |
| 2023 | 2.59% | -0.59% | 0.22% | 0.61% | -0.89% | 1.04% | 0.52% | 0.11% | -0.49% | -0.05% | 1.69% | 1.20% | 6.07% |
| 2022 | -1.08% | -1.03% | -0.36% | -2.52% | 0.41% | -2.86% | 1.84% | -0.72% | -1.56% | 0.20% | 1.14% | -0.83% | -7.23% |
| 2021 | 0.81% | 0.57% | 0.43% | 0.74% | -0.20% | 0.45% | 0.22% | 0.08% | 0.10% | -0.32% | -0.77% | 0.71% | 2.84% |
Метрики бенчмарка
North Star Bond Fund has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.12, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2014.
- This fund participated in 20.87% of S&P 500 Index downside but only 15.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.29 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.29 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 15.52%
- Участие в снижении
- 20.87%
Комиссия
Комиссия NSBDX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSBDX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Bond Fund (NSBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 13.52 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Star Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.33 | $0.40 | $0.30 | $0.22 | $0.26 | $0.31 | $0.33 | $0.32 | $0.36 | $0.30 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.14% | 3.72% | 4.48% | 3.45% | 2.49% | 2.72% | 3.23% | 3.34% | 3.50% | 3.61% | 2.98% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.33 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.40 |
| 2023 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Star Bond Fund показал максимальную просадку в 18.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка North Star Bond Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.75%март 2020 г. | 1mo 1d | 10mo 3d | 11mo 4dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.88%окт. 2022 г. | 1y 10d | 1y 8mo | 2y 8moокт. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.66%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 2mo 2d | 11mo 20dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.72%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 2mo 5d | 4mo 26dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.17%апр. 2025 г. | 1mo 4d | 1mo 29d | 3mo 3dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| NSBDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -56.78% | +38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -9.10% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.17% | -18.90% | +16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -25.43% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -33.92% | +15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.74% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -10.72% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.97% | -1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSBDX
Добавьте North Star Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSBDX