График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Star Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
North Star Bond Fund (NSBDX) показал доход в -0.45% с начала года и 2.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSBDX составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
North Star Bond Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 2.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NSBDX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 0.68% | -1.83% | -0.45% | |||||||||
| 2025 | 0.22% | 0.67% | -0.49% | 0.05% | 0.38% | 0.75% | 0.37% | 0.57% | 0.60% | -0.25% | 0.47% | 0.28% | 3.67% |
| 2024 | 0.62% | -0.10% | 0.72% | -0.21% | 0.72% | 0.53% | 1.08% | 1.15% | 0.41% | -0.26% | 0.54% | -0.14% | 5.17% |
| 2023 | 2.59% | -0.59% | 0.22% | 0.61% | -0.89% | 1.04% | 0.52% | 0.11% | -0.49% | -0.05% | 1.69% | 1.20% | 6.07% |
| 2022 | -1.08% | -1.03% | -0.36% | -2.52% | 0.41% | -2.86% | 1.84% | -0.72% | -1.56% | 0.20% | 1.14% | -0.83% | -7.23% |
| 2021 | 0.81% | 0.57% | 0.43% | 0.74% | -0.20% | 0.45% | 0.22% | 0.08% | 0.10% | -0.32% | -0.77% | 0.71% | 2.84% |
Метрики бенчмарка
North Star Bond Fund: годовая альфа составляет 0.86%, бета — 0.12, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 23.12.2014.
- Этот фонд участвовал в 20.75% снижения S&P 500 Index, но только в 16.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.29 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.29 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 16.02%
- Участие в снижении
- 20.75%
Комиссия
Комиссия NSBDX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSBDX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Bond Fund (NSBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.61 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NSBDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Star Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.33 | $0.40 | $0.30 | $0.22 | $0.26 | $0.31 | $0.33 | $0.32 | $0.36 | $0.30 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.18% | 3.72% | 4.48% | 3.45% | 2.49% | 2.72% | 3.23% | 3.34% | 3.50% | 3.61% | 2.98% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.33 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.40 |
| 2023 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
North Star Bond Fund показал максимальную просадку в 18.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка North Star Bond Fund составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.75% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 20 янв. 2021 г. | 231 |
| -8.88% | 4 окт. 2021 г. | 261 | 14 окт. 2022 г. | 426 | 27 июн. 2024 г. | 687 |
| -5.66% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 242 |
| -4.72% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 27 февр. 2019 г. | 99 |
| -2.17% | 4 мар. 2025 г. | 25 | 7 апр. 2025 г. | 41 | 5 июн. 2025 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...