PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSBDX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSBDX с TUIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Bond Fund (NSBDX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NSBDX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Bond Fund (NSBDX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSBDX и TUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSBDX
North Star Bond Fund		-0.22%3.67%5.17%6.07%-7.23%2.84%0.71%9.36%-3.50%3.03%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, NSBDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции NSBDX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.03% соответственно.

NSBDX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.16%
1 год
2.91%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.32%

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Bond Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с NSBDX:
NSBDX с NSOIXNSBDX с NSMVXNSBDX с PADZXNSBDX с SCFZXNSBDX с NSDVXNSBDX с PUTIXNSBDX с SUBFX
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с STBNXTUIFX с AFLIXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с APFPX

Сравнение комиссий NSBDX и TUIFX

NSBDX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.

NSBDX
North Star Bond Fund
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund

Доходность на риск

NSBDX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSBDX
Ранг доходности на риск NSBDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSBDX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Bond Fund (NSBDX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSBDXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.55

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.22

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

9.99

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSBDX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSBDX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUIFX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSBDX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSBDXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Корреляция

Корреляция между NSBDX и TUIFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSBDX и TUIFX

Дивидендная доходность NSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью TUIFX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSBDX
North Star Bond Fund		4.17%3.72%4.48%3.45%2.49%2.72%3.23%3.34%3.50%3.61%2.98%2.86%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок NSBDX и TUIFX

Максимальная просадка NSBDX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBDX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSBDXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-7.37%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-0.87%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-7.37%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-7.37%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.56%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.10%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.37%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NSBDX и TUIFX

North Star Bond Fund (NSBDX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что NSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSBDXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.48%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.25%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

2.17%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

2.62%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

2.70%

+1.20%